Les frais de justice seront mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de dépens n'est due dans la mesure où l'intimé n'a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge des recourants.
Neuchâtel, le 24 novembre 2015
1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2.