Le dispositif de la décision du 8 septembre 2014, non attaqué par les recourants, précisait d'ailleurs le point expressément et invitait les parties à informer l'autorité de l'issue de la procédure déjà pendante, qui a abouti à la décision italienne litigieuse. Le premier juge n'avait pas simplement la possibilité de se prononcer sur la reconnaissance, mais l'obligation de le faire de sorte qu'il a correctement examiné, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance en Suisse de la décision de curatelle italienne.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de justice seront mis à la charge des recourants.