La jurisprudence citée par le recourant (ACCC V 272) datant de 1912, selon laquelle la partie défaillante n'est pas privée du droit de recours en cassation, n'est plus applicable depuis la modification du Code de procédure civile entrée en vigueur le 1er avril 1992 qui a profondément modifié la procédure relative au défaut.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant, sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 130 francs.