Les frais seront mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants.
Neuchâtel, le 4 février 2016
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a. les actions réelles;