En l'espèce, les recourants ont procédé sans faire de réserve sur la compétence, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, ceci en déposant leur réponse du 7 janvier 2016. Ils ont donc tacitement renoncé à un autre for et ne sont pas recevables à contester la compétence du tribunal civil en procédure de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et au surplus manifestement infondé. Il n'est donc pas nécessaire de le transmettre à l'intimée pour observations (art. 322 al. 2 CPC). Comme il est statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais seront mis à la charge des recourants.