L'avocat agirait alors comme associé du dirigeant D. pour A2 SA (ou comme associé de l'associé, s'agissant de Me Z.), le même D. étant son interlocuteur, comme client cette fois, pour A. SA et A1 Sàrl. Un tel mélange des genres ne pourrait que faire courir un risque élevé de conflit d'intérêts et ne permettrait pas à l'avocat d'agir en toute indépendance envers ses clientes A. SA et A1 Sàrl. Le recours est donc aussi mal fondé à ce sujet.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants.