Der Kantonale Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte und die Anklagekammer haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Polizeiwesen ersucht um Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Mit Eingabe vom 11. Februar 2000 hat der Beschwerdeführer einen Zeitungsartikel über ein Urteil des obersten Gerichtshofs der aserbaidschanischen Republik vom 8. Oktober 1999 eingereicht, aus dem sich ergebe, dass das Strafverfahren, für das die Rechtshilfe verlangt werde, inzwischen rechtskräftig abgeschlossen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Nach
Art. 80h lit. b des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG;