C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt M.________ die Aufhebung der Verfügung vom 7. Oktober 2005 und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung der Klage.
Die Stiftung Auffangeinrichtung BVG schliesst sich in ihrer Vernehmlassung den Erwägungen des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich an, weist jedoch auf die nicht geprüfte Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts hin. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt in seiner Stellungnahme ebenfalls aus, es wäre Aufgabe der Vorinstanz gewesen, die örtliche Zuständigkeit zu prüfen.