5. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement sur l'instauration d'une réserve (art. 134 OJ a contrario; RAMA 1987 n° K 733 p. 202 consid. 4). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 2 OJ; ATF 128 V 133 consid. 5b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.