3.
Die Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Bundesgericht eine Parteientschädigung (einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 2500.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, dem Bundesamt für Sozialversicherungen und der GastroSocial Pensionskasse zugestellt.
Luzern, 16. Mai 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: