Das hat grundsätzlich auch für die Trägerinnen oder Versicherer der beruflichen Vorsorge gemäss BVG zu gelten (
BGE 126 V 150 Erw. 4a, 118 V 169 Erw. 7, 117 V 349 Erw. 8 mit Hinweis). Der vorliegend teilweise obsiegenden Beschwerdegegnerin steht somit kein Anspruch auf Parteientschädigung zu.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: