Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134 OG).
b) Rechtsprechungsgemäss hat eine (obsiegende) Vorsorgeeinrichtung keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2 in Verbindung mit
Art. 135 OG;
BGE 122 V 330 Erw. 6, 118 V 169 f. Erw. 7, je mit Hinweisen). Von dieser Regel abzuweichen, besteht vorliegend kein Anlass.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 27. Juni 2002