Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der vorinstanzliche Entscheid vom 17. August 1999 aufgehoben
und es wird die Sache an das Verwaltungsgericht
des Kantons Graubünden zurückgewiesen, damit
dieses auf die Feststellungsklage der Beschwerdeführerin
materiell im Sinne der Erwägungen eintrete.
II.Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
III. Die ASGA Pensionskasse des Gewerbes hat der Beschwerdeführerin
für das Verfahren vor dem Eidgenössischen
Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von
Fr. 3351. 85 (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.