Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Da der angefochtene Entscheid jedoch zu Unrecht davon ausgeht, der verhaftete Beschuldigte müsse nicht auf sein Aussageverweigerungsrecht aufmerksam gemacht werden, wird dem Beschwerdeführer nur eine reduzierte Gerichtsgebühr auferlegt.
Demnach erkennt die Anklagekammer:
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1.- Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Eidgenössischen Zollverwaltung, Oberzolldirektion, schriftlich mitgeteilt.
--------- Lausanne, 14. März 2001