Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern je zur Hälfte auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und der Schweizerischen Bundesanwaltschaft schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 12. Juni 2002
Im Namen der Anklagekammer
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: