Demnach erkennt die Anklagekammer:
1.- Das Gesuch wird gutgeheissen und die gestützt auf Art. 44 Ziff. 2 BStP verfügte Untersuchungshaft bis Freitag,
19. April 2002, verlängert.
2.- Es werden keine Kosten erhoben.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich (Dispositiv vorab per Fax) mitgeteilt.
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Lausanne, 4. April 2002
Im Namen der Anklagekammer
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Vizepräsident:
Der Gerichtsschreiber: