Sie hat die Beschwerdeführer im Übrigen zu Recht darauf hingewiesen, dass allfällige Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 5 SchKG ohnehin nicht im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 ff. SchKG zu klären wären.
3.
Der Beschwerde ist nach dem Gesagten kein Erfolg beschieden. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 20a Abs. 1 SchKG), und es wird in keinem Fall eine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.